Risco de Mercado
Gerenciamento completo do risco de mercado incluindo cálculo do VAR (value-at-risk), teste de stress (cenários), backtest, decomposição do VAR, etc.
Cálculo automático do VAR na forma paramétrica (em real-time) para todas as carteiras, considerando-se as exposições, as volatilidades e as correlações.
Para se obter o VAR paramétrico, o sistema calcula automaticamente, em real-time, as exposições aos fatores de risco, posição por posição.
As exposições calculadas representam os parâmetros de sensibilidade, incluindo duração, convexidade e os chamados gregos: delta, gama, rô, vega, etc.
Cálculo adicional do VAR para todo tipo de carteira usando-se técnicas estatísticas de simulação, seja simulação monte-carlo, seja simulação histórica.
Decomposição do VAR (value-at-risk) através do cálculo de várias métricas importantes: VAR Marginal, VAR Individual, VAR Componente, etc.
Execução de teste de stress para VAR, com análise de cenários (por exemplo, uma crise antevista) e análise de sensibilidade (variações nos preços dos fatores).
Ferramenta de backtesting: um teste estatístico que trata e analisa valores históricos para se comprovar a adequação do modelo usado para calcular VAR.
Operacionalização do hedge de valor justo (de uma carteira ou de toda a empresa), indicando os fatores de risco e os períodos cujas exposições devem ser protegidas.
Estudo da efetividade do hedge accounting para valor justo, usando regressão linear para obter quocientes como índice de determinação, redução da variância, etc.